Introducción a la modelización de la volatilidad financiera
Este libro presenta una síntesis de los modelos econométricos más utilizados para modelar las series temporales financieras que poseen una varianza que es variable en el tiempo. Para ello, se realiza una descripción teórica y práctica de los modelos de varianza condicional heterocedástica aut...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Otros |
| Publicado: |
Spain
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC
2016
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| Edición: | 1 |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Texto completo en Odilo |
| Ver en Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada: | https://colectivo.uloyola.es/Record/Odilo00051229 |
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| Sumario: | Este libro presenta una síntesis de los modelos econométricos más utilizados para modelar las series temporales financieras que poseen una varianza que es variable en el tiempo. Para ello, se realiza una descripción teórica y práctica de los modelos de varianza condicional heterocedástica autorregresiva (ARCH) y sus extensiones uniecuacionales GARCH, EGARCH, TARCH y multiecuacionales VECH, BEKK, DCC, entre otros muchos, así como los modelos de volatilidad estocástica y la volatilidad realizada. |
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| Descripción Física: | 1 piece 316 pages Illustrations, color: 0 illustrations |
| Público: | General/trade |
| ISBN: | 9788490422533 |
