Le calcul numérique en finance empirique et quantitative Ingénierie financière et Excel (Visual Basic), 2e édition
Les auteurs présentent dans cette deuxième édition un exposé rigoureux sur la détermination des prix des options, tant sur les actions que sur les taux d'intérêt, et traitent plus particulièrement des options réelles de plus en plus utilisées pour évaluer les projets d'investiss...
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Francés |
| Publicado: |
Québec :
Presses de l'Université du Québec
2004.
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| Edición: | 2nd ed |
| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009755933806719 |
| Sumario: | Les auteurs présentent dans cette deuxième édition un exposé rigoureux sur la détermination des prix des options, tant sur les actions que sur les taux d'intérêt, et traitent plus particulièrement des options réelles de plus en plus utilisées pour évaluer les projets d'investissement. Un nouveau chapitre, très étoffé, sur la théorie de l'ingénierie financière a été ajouté, de même que deux autres sur l'analyse des données à haute fréquence et sur les erreurs liées aux variables financières. Divers programmes inédits en Visual Basic (Excel) complètent cet ouvrage. |
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| Notas: | Description based upon print version of record. |
| Descripción Física: | 1 online resource (822 p.) |
| Bibliografía: | Includes bibliographical references. |
| ISBN: | 9782760517721 9781435690509 |
