Backtesting Value at Risk models : an analysis of different Value at Risk models and their ability to measure market risk adequately

Backtesting Value at Risk models an analysis of different Value at Risk models and their ability to measure market risk adequately

Bibliographic Details
Main Author: Schröder, Sören (-)
Corporate Author: ESADE. Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (-)
Other Authors: Forte, Santiago dir (Conductor)
Format: Thesis
Language:Inglés
Published: 2013
Subjects:
Avaluació del risc
Gestió del risc financer
Master Thesis
Tesis i dissertacions electròniques
Treballs de fi d'estudis
Online Access:Accés restringit als usuaris d'ESADE
See on Biblioteca Universitat Ramon Llull:https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991006099959706719
Description
Item Description:Master in Finance - MSc Programmes in Management
Physical Description:1 recurs electrònic (92 p.)

Similar Items