Mostrando 141 - 160 Resultados de 705 Para Buscar '"Var"', tiempo de consulta: 0.07s Limitar resultados
  1. 141
    Publicado 2019
    Materias:
    Libro electrónico
  2. 142
    Publicado 2022
    Materias:
    Libro electrónico
  3. 143
    Publicado 2020
    Materias:
    Libro electrónico
  4. 144
    Publicado 2021
    Materias:
    Libro electrónico
  5. 145
    Publicado 2022
    Materias:
    Libro electrónico
  6. 146
    por Haro Vera, Andrés de
    Publicado 1974
    Libro
  7. 147
    Publicado 2020
    Materias:
    Libro electrónico
  8. 148
    Publicado 2021
    Materias:
    Libro electrónico
  9. 149
    Publicado 2019
    Materias:
    Libro electrónico
  10. 150
    Publicado 2020
    Materias:
    Libro electrónico
  11. 151
    Publicado 2019
    Materias:
    Libro electrónico
  12. 152
    Publicado 2021
    Materias:
    Libro electrónico
  13. 153
    Publicado 2019
    Materias:
    Libro electrónico
  14. 154
    Publicado 2019
    Materias:
    Libro electrónico
  15. 155
    Tabla de Contenidos: “…Introduction and Theme (7:45) ; 2. Var. 1 (2:34) ; 3. Var. 2 (1:32) ; 4. Var. 3 (7:27) ; 5. …”
    CDROM
  16. 156
    Tabla de Contenidos: “…Var. 4 (1:07) ; 9. Anhang Var. 3 (1:11) ; 10. Var 5 (0:52) ; 11. …”
    CDROM
  17. 157
    Tabla de Contenidos: “…Var IV: (0:31) ; 18. Var V: (0:45) ; 19. Var. VI (0:44) ; 20. …”
    CDROM
  18. 158
    Tabla de Contenidos:
    Libro electrónico
  19. 159
    Tabla de Contenidos: “…Var. 5 (1:59) ; 15. Var. 5 (0:49) ; 16. Var. 6 (4:48) ; 17. …”
    CDROM
  20. 160
    por Choudhry, Moorad
    Publicado 2006
    Tabla de Contenidos: “…Centralised databaseCorrelation assumptions; Correlation method; Historical simulation method; Monte Carlo simulation method; Validity of the volatility-correlation VaR estimate; How to calculate value-at-risk; Historical method; Simulation method; Variance-covariance, analytic or parametric method; Mapping; Confidence intervals; Comparison between methods; Choosing between methods; Comparison with the historical approach; Other market methodologies; Use of VaR models; Hypothetical portfolio VaR testing; Bank of England comparison of VaR models; Summary…”
    Libro electrónico