Stochastic financial models
| Otros Autores: | |
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| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Boca Raton :
CRC Press
[2010]
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| Colección: | Chapman & Hall/CRC financial mathematics series.
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://recursos.uloyola.es/login?url=https://accedys.uloyola.es:8443/accedix0/sitios/ebook.php?id=145276 |
| Ver en Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada: | https://colectivo.uloyola.es/Record/ELB145276 |
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Correo
Tabla de Contenidos:
- 1. Portfolio choice
- 2. The binomial model
- 3. A general discrete-time model
- 4. Brownian motion
- 5. The Black-Scholes model
- 6. Interest-rate models.
