Un modelo de selección de cartera con escenarios y función de riesgo asimétrica

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Villalba Vilá, Daniel (-)
Autor Corporativo: Universidad Autónoma de Madrid. Instituto Universitario de Administración de Empresas (-)
Formato: Libro
Idioma:Castellano
Publicado: Madrid : Instituto Universitario de Administración de Empresas, Universidad Autonóma 1997.
Colección:Documento IADE. Banca y Bolsa ; 3
Materias:
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