Econometría
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
Bogota :
Universidad de la Salle
2022.
|
| Edición: | 1st ed |
| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009693106406719 |
Tabla de Contenidos:
- ECONOMETRÍA
- PÁGINA LEGAL
- CONTENIDO
- PRÓLOGO
- PREFACIO
- INTRODUCCIÓN
- INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS BÁSICOS
- 1.1. CONCEPTO DE ECONOMETRÍA
- 1.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA REGRESIÓN
- 1.3. MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS
- 1.4. ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA
- 1.5. OTRAS FÓRMULAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES
- 1.6. USO DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS EN LA ESTIMACIÓN DE MODELOS DE REGRESIÓN
- 1.7. NORMALIDAD DEL RESIDUO
- 1.8. DISTRIBUCIÓN NORMAL: LA CAMPANA DE GAUSS
- 1.9. REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE
- 1.10. FORMAS FUNCIONALES DE LOS MODELOS
- 1.11. CRITERIOS DE ESCOGENCIA
- 1.12. SUPUESTOS BÁSICOS DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS
- 1.13. PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES MCO
- 1.14. EJERCICIOS
- SUPUESTOS EX POST DEL MODELO CLÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL
- 2.1. NO MULTICOLINEALIDAD
- 2.2. HOMOCEDASTICIDAD
- 2.3. NO AUTOCORRELACIÓN
- 2.4. ESPECIFICACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS Y PRUEBAS DE ESCOGENCIA
- 2.5. EJERCICIOS
- MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS
- 3.1. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES EN UN MODELO DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS
- 3.2. BASES PARA LA ESPECIFICACIÓN DE MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS
- 3.3. EJERCICIOS
- MODELOS DE SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS
- 4.1. SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIAS
- 4.2. DESCOMPOSICIÓN DE UNA SERIE DE TIEMPO
- 4.3. MODELOS LINEALES ESTACIONARIOS
- 4.4. METODOLOGÍA BOX-JENKINS
- 4.5. TRANSFORMACIÓN DE YULE-WALKER DEL MODELO
- 4.6. PROCESO
- 4.7. MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS DINÁMICAS
- 4.8. PROCESO DE MEDIA MÓVIL
- 4.9. PROCESO
- 4.10. EJERCICIOS
- MODELOS DE SERIES DE TIEMPO VOLÁTILES
- 5.1. MODELOS ARCH Y GARCH
- 5.2. ESTIMACIÓN DE MODELOS ARCH Y GARCH
- 5.3. EJERCICIO
- MODELOS DINÁMICOS DE SERIES DE TIEMPO: DE REZAGOS DISTRIBUIDOS Y AUTORREGRESIVOS
- 6.1. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN
- 6.2. EJERCICIOS
- MODELOS DE VECTORES AUTORREGRESIVOS.
- 7.1. MODELO VAR ESTRUCTURAL
- 7.2. ELEMENTOS DE LOS MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS PARA LA ESPECIFICACIÓN DE UN MODELO VAR BIVARIADO
- 7.3. VAR ESTRUCTURAL. CASO BIVARIADO
- 7.4. VAR ESTÁNDAR
- 7.5. ESTABILIDAD Y ESTACIONARIEDAD EN EL VAR ESTÁNDAR
- 7.6. LA FUNCIÓN IMPULSO-RESPUESTA
- 7.7. ESTIMACIÓN DEL VAR
- 7.8. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE TRABAJO EN COLOMBIA (UNA APLICACIÓN DEL VAR)
- 7.9. REGRESIÓN DE SERIES DE TIEMPO CON RAÍCES UNITARIAS
- 7.10. DETERMINACIÓN DEL RANGO DE COINTEGRACIÓN
- 7.11. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
- 7.12. EJERCICIO
- MODELOS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA
- 8.1. TIPOS DE MODELOS CON VARIABLES
- 8.2. EJERCICIO
- MODELOS DE DATOS DE PANEL
- 9.1. MODELOS DE DATOS DE PANEL
- 9.2. EJERCICIOS
- ESTIMACIÓN DE MODELOS NO LINEALES
- 10.1. MODELOS NO LINEALES
- 10.2. EJERCICIOS
- REFERENCIAS.
