A Contribution to multivariate volatility modeling with hig frequency data

A Contribution to multivariate volatility modeling with hig frequency data

Bibliographic Details
Main Author: Matei, Marius (-)
Corporate Authors: Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (-), Universitat Ramon Llull
Other Authors: Rovira Llobera, Xari, dir (Conductor), Agell Jané, Núria, dir
Format: Thesis
Language:Inglés
Published: 2012
Subjects:
Processos estocàstics
Probabilitats
Tesis i dissertacions electròniques
Online Access:Accés lliure
See on Biblioteca Universitat Ramon Llull:https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009655588006719
Description
Item Description:Data de defensa: 9 de març de 2012
Physical Description:1 recurs electrònic (147 p.)
Format electrònic del títol en paper: A Contribution to multivariate volatility modeking with hig frequency data
Bibliography:Bibliografia

Similar Items