Optimisation et controle stochastique appliques a la finance
L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissem...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Francés |
| Publicado: |
Berlin :
Springer
2007.
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| Edición: | 1st ed. 2007. |
| Colección: | Mathematiques & applications ;
61. |
| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009461642906719 |
Tabla de Contenidos:
- Quelques éléments d'analyse stochastique
- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance
- Approche EDP classique de la programmation dynamique
- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité
- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades
- Méthodes martingales de dualité convexe.
