Risc de tipus d'interès
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Catalán |
| Publicado: |
Barcelona :
UOC
2014.
|
| Colección: | Manuals (Universitat Oberta de Catalunya). Economia i empresa ;
223. |
| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009433930506719 |
Tabla de Contenidos:
- Risc de tipus d'interès; Página Legal; Índex; Capítol I Estructura temporal dels tipus d'interès; Introducció; 1. Concepte de tipus d'interès; 1.1. Tipus nominals i efectius; 2. Tipus d'interès; 2.1. Tipus d'interès al comptat; 2.2. Tipus d'interès implícits; 2.2.1. Obtenció dels tipus implícits en règim financer d'interès compost; 2.2.2. Obtenció dels tipus implícits en règim financer d'interès simple; 2.3. Funció de descompte; 3. Teories sobre l'estructura temporal dels tipus d'interès; 3.1. Teoria pura de les expectatives; 3.2. Teoria de la segmentació de mercats
- 3.3. Teoria de l'hàbitat preferit3.4. Quadre resum de les teories sobre l'ETTI; 4. Tipus d'interès a curt termini; 4.1. Operacions a curt termini; 4.1.1. Lletres del Tresor; 4.1.2. Operacions amb pacte de recompra; 4.1.3. Operacions simultànies; 4.1.4. El mercat interbancari de dipòsits; 4.1.5. Euribor; 4.2. Homogeneïtzació dels tipus a curt termini; 4.3. Tipus implícits a curt termini; 4.3.1. Obtenció dels tipus implícits a partir del tipus d'interès simple; 4.3.2. Obtenció dels tipus implícits a partir dels tipus homogeneïtzats amb el tipus efectiu anual (TAE)
- 4.3.3. Obtenció dels tipus implícits a partir dels tipus homogeneïtzats amb el tipus efectiu diari (TED)5. Tipus d'interès a llarg termini; 5.1. Corba cupó zero; 5.2. Strips sobre deute públic; 6. Estimació de l'ETTI; 6.1. Models economètrics; 6.2. Mètode de McCulloch; 6.2.1. Model economètric; 6.2.2. Definició de les funcions gh(T); Resum; Bibliografia; Capítol II Risc dels tipus d'interès; Introducció; 1. Risc de preu i risc de reinversió; 1.1. Risc de preu; 1.2. Risc de reinversió; 1.3. Resum dels riscos d'inversió; 2. Durada; 2.1. Concepte de durada; 2.1.1. Títol cupó zero
- 2.1.2. Títol amb pagament periòdic de cupons2.2. Anàlisi de la durada; 2.2.1. Termini pendent del títol; 2.2.2. Tipus d'interès de l'emissió; 2.2.3. Tipus d'interès del mercat; 2.2.4. Resum de les característiques de la durada; 2.3. Durada d'una cartera; 3. Aproximació del preu d'un títol amb la durada; 3.1. Valor del punt bàsic; 3.2. Convexitat; 4. Immunització financera; 4.1. Finestra de la durada; 4.2. Teorema d'immunització; 4.3. Immunització dinàmica; 4.4. Estratègia activa; Resum; Annexos; Glossari; Bibliografia
