Procesos estocásticos con aplicaciones
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
Barranquilla :
Universidad del Norte
2016.
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| Edición: | 1st ed |
| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009428668506719 |
Tabla de Contenidos:
- Procesos estocásticos con aplicaciones
- Portada
- Página legal
- Los autores
- Contenido
- Prefacio
- 1. Introducción a los procesos estocásticos
- 1.1 Preliminares
- 1.2 Procesos estocásticos
- 1.3 Algunos tipos de procesos estocásticos
- Ejercicios
- 2. Cadenas de Markov
- 2.1 Cadenas de Markov
- 2.2 Ejemplos de cadenas de Markov
- 2.3 Estructura probabilística
- 2.4 Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov
- Ejercicios
- 3. Estados de una cadena de Markov
- 3.1 Estados alcanzables y comunicables
- 3.2 Cadenas de Markov irreducibles
- 3.3 Periodicidad de una cadena de Markov
- 3.4 Tiempos de transición
- 3.5 Estados recurrentes y transientes
- 3.6 Estados absorbentes
- 3.7 Matriz fundamental
- 3.8 Distribuciones estacionarias
- Ejercicios
- 4. Teoría de filas
- 4.1 Introducci´on
- 4.2 Estructura de un sistema de filas de espera
- 4.3 Sistemas de filas de espera
- 4.4 Características de entrada del sistema
- 4.5 Modelos analíticos
- 4.6 Canal simple
- 4.7 Sistema multicanal en paralelo
- 4.8 Análisis económico
- 4.9 Ejemplo
- 5. Problemas y estudio de casos
- 5.1 Problemas y casos para los capítulos 2 y 3
- 5.2 Problemas y casos para el capítulo 4
- 5.3 Problemas y casos sobre toma de decisiones
- Apéndice
- 1. La función de distribuci´on binomial
- 2. La función de distribución de Poisson
- 3. La función de distribución normal estándar
- 4. Valores críticos para la distribución t
- 5. Distribución chi-cuadrada
- 6. Valores críticos para la distribución F
- 7. Algunas distribuciones continuas
- 8. Algunas distribuciones discretas
- Bibliografía y referencias
- Índice
- Contraportada.
