Tp̣ics d'econometria
L'ús de les tècniques economètriques com a mètode d'investigació en l'economia en particular, però també en les ciències socials en general, és avui en dia imprescindible. És per això que és necessari que tot llicenciat en matèries relacionades amb l'economia tingui uns coneixeme...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , |
| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Catalán |
| Publicado: |
Barcelona :
Editorial UOC
2005.
|
| Colección: | Manuals
|
| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009427002506719 |
Tabla de Contenidos:
- Tòpics d'econometria; Página legal; Índex; Presentació; I Incompliment de les hipòtesis bàsiques en el terme d'error; 1. Plantejament general; 1.1. Matrius de variàncies i covariàncies escalars (...); 1.2. Estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO) d'un model amb pertorbacions no esfèriques; 1.3. Estimació per mínims quadrats generalitzats (MQG): una doble aproximació; 1.4. Propietats dels estimadors MQG; 1.5. L'estimador màxim versemblant (MV) en l'MRLMG; 1.6. Normalitat del terme de pertorbació i contrast de normalitat de Jarque-Bera; 2. Heteroscedasticitat; 2.1. Definició i causes
- 2.2. Conseqüències de l'estimació per MQO2.3. Esquemes de dependència funcional de la variància; 2.4. Detecció d'heteroscedasticitat; 2.5. Estimació per mínims quadrats generalitzats (MQG i MQP); 3. Autocorrelació; 3.1. Definició i causes; 3.2. Esquemes d'autocorrelació en el terme de pertorbació; 3.3. Detecció de l'autocorrelació; 3.4. Estimació per MQG; 3.5. Estimació pels mètodes Cochrane-Orcutt i Durbin; Resum; II Models de regressió dinàmics i multiequacionals; 1. Models de regressió dinàmics; 1.1. Tipologia de models dinàmics; 1.2. Anàlisi i interpretació dels models dinàmics
- 1.3. Mètodes d'estimació2. Models multiequacionals; 2.1. Hipòtesis bàsiques i formulació general d'un model multiequacional; 2.2. Tipologia de models multiequacionals; 2.3. El problema de la identificació; 2.4. L'estimació dels models multiequacionals; 2.5. Interpretació dels paràmetres del model; III Variables dependents qualitatives; 1. Models amb variable dependent qualitativa; 1.1. El model de probabilitat lineal; 1.2. El model lògit; 1.3. El model pròbit; 1.4. Mesures de bondat de l'ajust en els models d'elecció dicotòmica; 1.5. Exemple d'utilització del model lògit
- 1.6. Models d'elecció múltipleAnnex; Glossari; Bibliografia
