Manual de finanzas corporativas
| Otros Autores: | , |
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| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
Santiago de Chile :
Editorial de la Universidad de Santiago de Chile
[2014]
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| Edición: | Segunda edición |
| Colección: | Colección texto guía.
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| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009423829906719 |
Tabla de Contenidos:
- MANUAL DE FINANZAS CORPORATIVAS; PÁGINA LEGAL; CONTENIDO; AUTORES POR CAPÍTULO; AUTORES; AGRADECIMIENTOS; INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN; CAPÍTULO I MODELO DE DOS PERÍODOS; 1.1. Decisiones de Consumo-Inversión Bajo Certidumbre; 1.1.1. ¿Cómo realizan los agentes económicos la toma de decisiones de Inversión y Consumo?; 1.1.2. La Decisión de Consumo; 1.1.3. La Decisión de Inversión; 1.2. Teorema de Separación de Fisher; 1.2.1. Importancia del Mercado de Capitales; 1.3. Aplicaciones a Finanzas Corporativas; 1.4. Ejercicios; 1.4.1. Analice los siguientes comentes
- CAPÍTULO II ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO Y SU VALORIZACIÓN4 & Jaffe, 2010).2.1. Valoración de Acciones y Relación Precio/Utilidad por Acción; 2.1.1. La Valoración de las Acciones; 2.1.2. Relación Precio-Utilidad por Acción (RPU); 2.2. Valoración de Bonos; 2.2.1. Títulos de renta fija; 2.2.2. Relación precio-rendimiento; 2.2.3. Duration; 2.3. Ejercicios; 2.3.1. Valoración de Acciones y Relación Precio/Utilidad por Acción; 2.3.2. Valorización de bonos; CAPÍTULO III RELACIÓN RIESGO-RETORNO; 3.1. Modelo CAPM; 3.1.1. Estimación del Beta; 3.1.3. Intuición y Resultados Fundamentales para el CAPM
- 3.1.4. Premio por riesgo de mercado3.1.5. Tamaño de las Series de tiempo; 3.1.6. Estimación del Beta: Midiendo el Riesgo de Mercado; 3.1.7. El Costo de Capital Patrimonial; 3.1.8. Extensiones del Modelo Básico; 3.2. Costo de capital; 3.2.1. Costo de Capital Promedio Ponderado; 3.2.2. Tasa de Costo de patrimonial; 3.2.3. Deuda y Patrimonio; 3.2.4. Cambios en el WACC; 3.3. Ejercicios; 3.3.1. CAPM y Portafolios; 3.3.2. Valoración de Acciones, RPU y Política de Dividendos; CAPÍTULO IV ESTRUCTURA DE CAPITAL de largo plazo de las firmas.
- 4.1. Estructura de Endeudamiento en un Mundo sin Impuestos (Modigliani & Miller, 1958)4.2. Estructura de Capital en un Mundo con Impuestos a las Empresas; 4.2.1. Incorporación del riesgo; 4.2.2. Modelo (Hamada, 1969); 4.2.3. Incorporación de Deuda Riesgosa, (Rubinstein, 1973); 4.3. Política de Dividendos; 4.3.1. La irrelevancia de la política de dividendos en un mundo ideal; 4.3.2. Impuestos Personales y Efecto Clientela; 4.3.3. Evidencia Empírica Internacional y Local; 4.4. Ejercicios; 4.4.1. Modigliani-Miller, Estructura de Capital y Financiamiento de largo
- 4.4.2. Técnicas de Hamada y RubinsteinCAPÍTULO V ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN, TEORÍA DE AGENCIA Y GOBIERNOS CORPORATIVOS por riesgo exigidas.; 5.1. Economía de la Información; 5.1.1. Asimetrías de Información; 5.1.2. Aplicación al financiamiento crediticio de Pequeñas Empresas; 5.1.3. Factores que afectan la Relación Banco-Empresas Pequeñas (Micro y; 5.2. Teoría de Agencia; 5.2.1. El Problema de Agencia; 5.2.2. Redistribuciones de riqueza; 5.2.3. Asimetría de Información y la Política de Dividendos; 5.3. Gobiernos Corporativos; 5.3.1. Discusión Teórica; 5.3.2. Modelos de Agencia Standard
- 5.3.3. Análisis de Variables en un Modelo Econométrico General para estimar la calidad de los Gobiernos Corporativos
