Opciones reales métodos de simulación y valoración
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| Format: | eBook |
| Language: | Castellano |
| Published: |
Madrid :
Ecobook - Editorial del Economista
2013.
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| See on Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009423052106719 |
Table of Contents:
- Opciones reales: métodos de simulación y valoración; Pagina legal; Prólogo; Contenido; Opciones reales; 1.1 Sobre la comprensión del concepto de Opción Financiera; 1.2 Opciones Financieras; 1.2.1 Tipos de opciones; 1.2.2 Clasificación de las opciones según el valor de compra/venta respecto al subyacente; 1.3 Opciones reales; 1.3.1 Opciones Reales y Flexibilidad Empresarial; 1.3.2 El punto de vista de las opciones reales en la valoración de proyectos; 1.3.3 Tipos de opciones reales; 1.3.4 Tipos de riesgos; Riesgos de Mercado:; Riesgos Privados:; 1.4 Opciones Reales vs. VAN
- 1.4.1 ¿Cuándo valorar con opciones reales?1.5 La importancia de las opciones reales en la valoración de activos empresariales; 1.6 Métodos de valoración de opciones; El Modelo de Black Scholes Merton; 2.1 Introducción al parámetro delta (.); 2.1.1 Delta (.); 2.1.2 Modelo con tipos de interés; 2.2 Conceptos preliminares del modelo de Black Scholes; 2.3 Hipótesis del modelo de Black Scholes; 2.4 Desarrollo del modelo de Black Scholes; 2.5 La solución de la ecuación de Black Scholes; 2.6 La función delta de Dirac; 2.7 La ecuación del calor; 2.8 Transformación en la ecuación del calor
- 2.9 Interpretación de la ecuación de Black Scholes2.10 Interpretación de los parámetros (...); 2.11 Sobre el método de Black Scholes y las Opciones Reales; Otros Métodos de Valoración de Opciones Reales; 3.1 El método binomial de valoración de opciones reales; 3.2 Proceso de valoración con el método binomial; 3.3 Valoración con el método binomial cuando existen riesgos privados; 3.3.1 Cálculo de la volatilidad del proyecto; 3.4 Valoración mediante simulación de Montecarlo; 3.4.1 Ejemplo de valoración con simulación de Montecarlo; 3.5 Valoración de opciones reales americanas
- Simulación de Procesos Estocásticos4.1 Sobre la modelización; 4.2 Movimiento aritmético Browniano; 4.2.1 Limitaciones del movimiento aritmético Browniano; 4.3 Movimiento geométrico Browniano; 4.3.1 Ventajas del movimiento geométrico Browniano; 4.4 Modelos de reversión a la media; 4.4.1 Modelo de reversión a la media para tipos de interés; 4.5 Modelo de reversión a la media con saltos; 4.6 Cálculo de parámetros para la simulación de procesos de reversión a la media con saltos; 4.6.1 Rendimiento, media, desviación típica; 4.6.2 Cálculo de los parámetros de reversión a la media
- 4.6.3 Estimación de la distribución de los saltos4.7 Simulación del movimiento con reversión a la media y saltos; 4.8 Simulación de procesos correlacionados; 4.8.1 Descomposición de Cholesky; 4.8.2 Copulas; 4.8.3 Ejemplo de generación de copula; 4.9 La problemática de la estimación de la volatilidad en el caso de las opciones reales 4.9.1 El concepto de volatilidad; 4.9.1 el concepto de volatilidad; 4.9.2 La estimación de la volatilidad. Los conceptos de volatilidad histórica, volatilidad implícita y volatilidad futura.; 4.9.3 La volatilidad en el caso de opciones reales.
- 4.9.4 La información obtenida a partir de la opinión de expertos.
