Dirección Financiera I (finanzas)
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
San Vicente (Alicante) :
ECU
2013.
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| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009420070406719 |
Tabla de Contenidos:
- DIRECCIÓN FINANCIERA I (FINANZAS); PÁGINA LEGAL; ÍNDICE; INTRODUCCIÓN; 1 RENTABILIDAD Y RIESGO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES; 1.1 INTRODUCCIÓN; 1.2 ACTIVOS: RENTABILIDAD Y RIESGO; 1.2.1 Rentabilidad de un activo; 1.2.2. Rentabilidad esperada de un activo; 1.2.3 Riesgo de un activo; 1.3 CARTERAS DE VALORES; 1.3.1 Concepto de cartera de valores; 1.3.2 Relación entre las rentabilidades de los activos; 1.3.3. Rentabilidad de una cartera; 1.3.4 Riesgo de una cartera; 1.3.5 Riesgo relativo; 1.4 EL CRITERIO MEDIA-VARIANZA; BIBLIOGRAFÍA; ANEXO; Funciones predeterminadas
- Métodos para estimar la rentabilidad y el riesgo esperados2 EL CONJUNTO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ; 2.1 INTRODUCCIÓN el; 2.2 EL CONJUNTO DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN CON ACTIVOS ARRIESGADOS; 2.2.1. El conjunto de oportunidades de inversión con dos activos arriesgados ; 2.2.1.1. Caso general; 2.2.1.2 Casos extremos; 2.2.1.3 Efecto diversificación; 2.2.2 El conjunto de oportunidades de inversión con más de dos activos arriesgados; 2.2.2.1 Diversificación ingenua o aleatoria; 2.3 EL CONJUNTO DE OPORTUNIDADES DE INVERSION (...)
- 2.3.1 El conjunto de oportunidades de inversión con un activo (...)2.3.2 El conjunto de oportunidades de inversión (...) ; BIBLIOGRAFÍA; ANEXO. ; 3 LA CURVA DE MENOR RIESGO (...); 3.1 INTRODUCCIÓN; 3.2 ACTIVOS ARRIESGADOS; 3.2.1 La curva de menor riesgo y la frontera eficiente; 3.2.2 Teorema de dos fondos ; 3.3 ACTIVOS ARRIESGADOS CON EL ACTIVO SIN RIESGO; 3.3.1 El conjunto de menor riesgo y la frontera (...); 3.3.2 Teorema de un fondo arriesgado; BIBLIOGRAFÍA; ANEXO; 4 LA CARTERA ÓPTIMA DEL INVERSOR; 4.1 INTRODUCCIÓN; 4.2 LA ACTITUD INDIVIDUAL ANTE EL RIESGO
- 4.3. LA CARTERA ÓPTIMA DE ACTIVOS ARRIESGADOS4.3.1. Cartera óptima con dos activos arriesgados; 4.3.2 La cartera óptima con n activos arriesgados; 4.4 CARTERA ÓPTIMA COMPLETA; 4.4.1 Cartera óptima con un activo arriesgado y el activo seguro; 4.4.2 Cartera óptima con n activos arriesgados y el activo seguro; BIBLIOGRAFÍA; ANEXO A; 5 EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS (...); 5.1 INTRODUCCIÓN; 5.2 LA LÍNEA DEL MERCADO DE CAPITALES (CML); 5.2.1 El principio de separación; 5.2.2 La cartera de tangencia y la cartera de mercado; 5.2.3 La frontera eficiente en el equilibrio del mercado
- 5.3 LA LÍNEA DEL MERCADO DE ACTIVOS (SML)5.3.1 Implicaciones del CAPM; 5.4 EL CAPM SIN ACTIVO LIBRE DE RIESGO; 5.5 EL CAPM COMO FÓRMULA DE VALORACIÓN; BIBLIOGRAFÍA; ANEXO; 6 EL MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS (...); 6. 1. INTRODUCCIÓN; 6.2. RENTABILIDAD Y RIESGO DE UN ACTIVO; 6.3. RENTABILIDAD Y RIESGO DE UNA CARTERA; 6.4. LA LEY DEL PRECIO ÚNICO, EL CONCEPTO DE ARBITRAJE (...); 6.5. RENTABILIDADES ESPERADAS EN AUSENCIA DE ARBITRAJE; 6.6. PRIMAS POR RIESGO Y CARTERAS FACTORIALES; 6.6.1. El APT sin activo libre de riesgo; 6.7. UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS DE FACTORES Y DEL APT; BIBLIOGRAFÍA
- ANEXO
