Fat-tailed and skewed asset return distributions implications for risk management, portfolio selection, and option pricing

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rachev, S. T. (-)
Otros Autores: Menn, Christian, Fabozzi, Frank J.
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons cop. 2005
Colección:Frank J. Fabozzi series
Wiley finance series
Materias:
Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull:https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991007534539706719

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