Reproducible finance with R : code flows and shiny apps for portfolio analysis

Reproducible finance with R code flows and shiny apps for portfolio analysis

Detalles Bibliográficos
Otros Autores: Regenstein, Jonathan K., autor (autor)
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Boca Raton, FL : CRC Press [2019]
Colección:Chapman & Hall/CRC the R series
Materias:
Serveis financers
Gestió de cartera
Programes d'ordinador
Serveis financers > Direcció i administració
R (Llenguatge de programació)
Mineria de dades
Matemàtica financera
Ciències socials > Mètodes estadístics
Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull:https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991005689059706719
Tabla de Contenidos:
  • Conté: 1. Introduction
  • Returns
  • 2. Asset prices to returns
  • 3. Building a portfolio
  • Concluding returns
  • Risk
  • 4. Standard deviation
  • 5. Skewness
  • 6. Kurtosis
  • Concluding risk
  • Portfolio theory
  • 7. Sharpe ratio
  • 8. CAPM
  • 9. Fama-french factor model
  • Concluding portfolio theory
  • Practice and applications
  • 10. Component contribution to standard deviation
  • 11. Monte Carlo simulation
  • Concluding practice applications
  • Appendix: further reading

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