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  1. 1
    The market price of credit risk in stocks, bonds and CDSs : theory and evidence
    por Forte, Santiago
    Publicado 2005
    Otros Autores: “…Forte, Santiago…”
    Libro
  2. 2
    The Market price of credit risk in stocks, bonds and CDS's: theory and evidence
    por Forte, Santiago
    Publicado 2005
    Otros Autores: “…Forte, Santiago…”
    Libro
  3. 3
    The Market price of credit risk in stocks, bonds and CDS's: theory and evidence
    por Forte, Santiago
    Publicado 2005
    Otros Autores: “…Forte, Santiago…”
    Accés lliure
    Libro electrónico
  4. 4
    The market price of credit risk in stocks, bonds and CDSs : theory and evidence
    por Forte, Santiago
    Publicado 2005
    Otros Autores: “…Forte, Santiago…”
    Libro
  5. 5
    The Basel Frameworks: an analysis of the rationale behind the regulations and how Basel III can help prevent a financial crisis
    por Rau, Konstantin
    Publicado 2017
    Otros Autores: Accés restringit als usuaris d'ESADE
    Tesis
  6. 6
    The Variance-Covariance Approach to the Estimation of VaR in Stock Portofolios : Theory and Evidence
    por Martínez, Ferran
    Publicado 2011
    Otros Autores:
    Tesis
  7. 7
    Backtesting Value at Risk models : an analysis of different Value at Risk models and their ability to measure market risk adequately
    por Schröder, Sören
    Publicado 2013
    Otros Autores: Accés restringit als usuaris d'ESADE
    Tesis
  8. 8
    Structural credit risk models : estimation and applications
    por Lovreta, Lidija
    Publicado 2010
    Otros Autores:
    Tesis
  9. 9
    An Empirical study on default barriers of structural credit risk models
    por Dikici, Aydin
    Publicado 2011
    Otros Autores:
    Tesis
  10. 10
    Analyze Legrand to decide whether introduce its stock into Fimarge's portfolio
    por Yang, Yi
    Publicado 2011
    Otros Autores:
    Tesis
  11. 11
    Credit spreads : theory and evidence about the information content of stocks, bonds and CDS's
    por Peña, J. Ignacio
    Publicado 2006
    Otros Autores: Texto completo
    Libro
  12. 12
    Structural credit risk models : estimation and applications
    por Lovreta, Lidija
    Publicado 2010
    Otros Autores: Accés lliure
    Tesis
  13. 13
    Price discovery in the sovereignn CDS and Bond markets : the Eurozone case
    por Massa, Niccolò Andrea
    Publicado 2011
    Otros Autores:
    Tesis
  14. 14
    Proceso de validación de modelos internos de rating
    por Rebés García, Xavier
    Publicado 2010
    Otros Autores:
    Tesis
  15. 15
    El Capital contingente : una alternativa para la capitalización del secotr bancario español
    por Aguilar Marcos, Francisco
    Publicado 2012
    Otros Autores:
    Tesis
  16. 16
    Derivados de crédito : tipología, aplicaciones y evolución del mercado
    por Gelabert Ludvigsen, Cristina
    Publicado 2009
    Otros Autores:
    Tesis
  17. 17
    The CreditGrades Model : Theory and Practice
    por Bonilla Fragoso, Ulises Itzamna
    Publicado 2017
    Otros Autores: Accés restringit als usuaris d'ESADE
    Tesis
  18. 18
    Implied default barrier in credit default swap premia
    por Alonso, Francisco
    Publicado 2007
    Otros Autores:
    Libro
  19. 19
    Implied default barrier in credit default swap premia
    por Alonso, Francisco 1968-
    Publicado 2006
    Otros Autores:
    Libro
  20. 20
    Implied default barrier in credit default swap premia
    por Alonso, Francisco, 1968-
    Publicado 2006
    Otros Autores:
    Libro

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