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  1. 1
    Testing for market microstructure effects in intraday volatility : a reassessment of the Tokyo FX experiment
    por Andersen, Torben Gustav
    Publicado 1998
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    Libro
  2. 2
    An empirical investigation of continuous-time equity return models
    por Andersen, Torben Gustav
    Publicado 2001
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    Libro
  3. 3
    Micro effects of macro announcements : real-time price discovery in foreign exchange
    Publicado 2002
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    Libro
  4. 4
    Modeling and forecasting realized volatility
    Publicado 2001
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    Libro
  5. 5
    The distribution of exchange rate volatility
    Publicado 1999
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    Libro
  6. 6
    The distribution of stock return volatility
    Publicado 2000
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  7. 7
    Exchange rate returns standardized by realized volatility are (nearly) Gaussian
    Publicado 2000
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    Libro

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